Совершенствование принципов моделирования сценариев
Глушков И.М.,
аспирант кафедры «Экономика и антикризисное управление»
Финансовой Академии при Правительстве РФ
Совершенствование принципов моделирования сценариев
В условиях мирового финансового кризиса очень важно не допустить его дальнейшего развития и своевременно предпринять меры по предотвращению потенциальных факторов риска, прежде всего, в отношении банковского сектора экономики, как наиболее восприимчивого к любым неблагоприятным изменениям.
В случае с банковской системой, предотвращение кризиса извне, то есть сглаживание несбалансированного изменения влияющих на состояние системы внешних факторов устойчивости, невозможно. Это связано с тем, что кредитная организация попросту не способна влиять на внешние условия развития экономики. Однако, моделируя кризисные сценарии, она способна их учитывать в составе, качестве, специфике своих внутренних факторов в процессе риск – менеджмента как внутреннего управления устойчивостью банка. К примеру, для эффективного управления банковскими рисками органы управления банка должны не только определить, что ссуда является проблемной, но и разобраться, почему ссуда является проблемной и какие меры необходимы для исправления создавшейся ситуации.
Успешное управление банком изнутри основано на своевременном предвидении, правильном толковании и учете возможных изменений внешних условий действия системы, природой которых является кризис. Для выявления «узких» мест, на базе которых происходит выработка кризисных сценариев нужно подходить глобально и комплексно, опираясь на общие тенденции рынка банковских услуг и смежных рынков, учитывая намерения конкурентов, адекватно оценивая перспективы развития конкретного банка.
Определенный интерес представляет региональная специфика рассматриваемой проблемы. Как отмечает Г.П. Комиссаров: «Для региональных банков проблемы макроэкономического или общефедерального характера (реализация денежно-кредитной политики, отток капитала из страны, отзыв лицензии у ряда банков и прохождение банков в систему страхования) не имеют принципиального значения. Это лишний раз подтверждает тезис об их большей относительной устойчивости в случае возникновения системных проблем локальных банков над крупными банками федерального масштаба» [4, cтр. 17].
Проблемы региональных банков кроются в некоторой самоуспокоенности. Так, возникшее напряжение в 2004 году, вызвавшее кризис банковской системы России и повлекшее за собой банкротство и отзыв лицензий у ряда банков, в отношении региональных банков легло на благодатную почву: государство в очередной раз оказало помощь. Это связано с тем, что «в последние годы для региональных банков позиция власти в вопросах развития банковской системы России имела определяющее значение» [4, cтр. 16]. И несмотря на то, что при возникновении глобальных макроэкономических проблем, имеющих общефедеральный статус, сегодня региональные банки, как и прежде, вправе рассчитывать на государственную поддержку, стоит четко представлять, насколько значима для них та или иная проблема, хватит ли у государства средств, чтобы оказать поддержку всем пострадавшим банкам, насколько оперативно среагирует государство в оказании своей помощи, и учитывать подобные факторы риска, моделируя сценарии развития в рамках антикризисного управления банком.
Региональным банкам все же не стоит полагаться на государство в решении своих проблем хотя бы потому, что Банк России – один регулятор на всю Россию. И не секрет, что нередки те случаи, когда запоздалая реакция Центрального банка Российской Федерации в отношении ряда проблем повлекла за собой куда более серьезные последствия, как если бы она была своевременной. Каждому региональному банку в процессе антикризисного управления необходимо также четко понимать, как долго в отношении него будет действовать федеральная программа поддержки региональных банков. Ведь рано или поздно каждой такой кредитной организации придется выйти в «свободное плавание». И если к этому моменту у нее не будут выработаны собственные действенные механизмы противостояния глобальным кризисам банковской системы, не будет создано существенного ресурсного запаса прочности, механизмов управления рисками, то есть, попросту говоря, банк будет не способен эффективно работать в одиночку (без посторонней помощи), то кризиса не миновать. Таким образом, на определенном этапе жизненного цикла региональным банкам необходимо моделировать кризисные сценарии с учетом таких факторов риска, как затраты на подготовку к «самостоятельному» осуществлению банковской деятельности, обеспечение достаточности собственных ресурсов на осуществление подобных затрат, прочих факторов риска, ранее не учитываемых правлением кредитной организации в силу своего статуса банка региона.
Рассматривая факторы риска, присущие региональным банкам, стоит отметить следующее. Одной из основ, на которых держится и развивается банковский бизнес регионов, являются межбанковские ресурсные заимствования, представляющие собой тесное взаимодействие (сотрудничество) банков различных регионов между собой. В связи с этим, очевидно, можно выделить следующие «узкие» места в управлении региональным банком:
· высокая степень зависимости доходов и, как следствие, капитала банка от изменчивости курсов иностранных валют;
· высокая степень зависимости региональных банков от финансового состояния (устойчивости) банков-контрагентов других регионов;
· возможность системного кризиса (цепная реакция) из-за неспособности банков-контрагентов работать без государственной поддержки в случае прекращения в отношении них программы поддержки региональных банков.
Таким образом, моделируя кризисные сценарии, менеджмент региональных банков должен учитывать рассмотренные «узкие» места в качестве первостепенных потенциальных рисков в процессе антикризисного управления и вырабатывать соответствующие пути их минимизации, чтобы при случае быть готовым оперативно реализовать соответствующие антикризисные программы.
Абстрагируясь от регионального аспекта моделирования стрессовых сценариев, общая практика моделирования подобных сценариев требует осознанного подхода банков к выявлению потенциальных рисков, руководствуясь принципом системности, то есть анализа возможных изменений внешних экономических условий на влияние на кредитный риск, риски ликвидности, процентные, ценовые, стратегические, репутационные, операционные и валютные риски.
В процессе выработки кризисных сценариев необходимо ориентироваться на общие тенденции рынка банковских услуг и смежных рынков. Так, кризис рынка недвижимости в России привел к снижению цен на жилье, определенным трудностям в ипотечной сфере, замораживанию ряда инвестиционных проектов, росту обанкротившихся предприятий, в особенности строительных организаций. Все эти фирмы являются клиентами различных банков, и вполне может быть, что ключевыми. Их банкротство, безусловно, явится серьезным стрессом для подобных кредитных организаций. Речь идет не только о существенном росте кредитного риска, но и стратегического, и, скорее всего, о неком комплексном риске, что еще более усугубляет проблему. Вот почему в рамках анализа кредитного риска с целью моделирования кризисных сценариев недостаточно просто оценить кредитоспособность заемщиков банка и выявить проблемные кредиты. Нужно смотреть глубже, анализируя состояние рынка или отрасли промышленности, к которой относится заемщик или соответствующий портфель займов, собирая и анализируя информацию о географической концентрации предприятий данной отрасли, принимая во внимание основные тенденции таких отраслей и рынков. Ведь результаты применения полноценного (всеобъемлющего) сценария заранее сигнализируют о возможной кризисной ситуации и позволят минимизировать ее последствия посредством создания адекватного резерва под возможные потери по ссудам.
Одной из перспективно развивающихся в течение нескольких последних лет стала банковская линия услуг по предоставлению кредитов под залог имущества. Кредитная организация, проводя анализ кредитоспособности заемщиков, например, физических лиц, может сомневаться в их платежеспособности, но все же выдает кредиты, оправдывая это тем, что в случае невозврата объект залога, к примеру, недвижимость, компенсирует все потери сполна. В случае справедливости назревающего обрушения рынка недвижимости менеджмент такого банка сам обрекает себя на кризис, так как наращивает потенциальную «группу риска» (кредиты), не принимая во внимание ряд важных тенденций. Если же представить ситуацию, что все кредиторы данной группы в одночасье обанкротятся и одновременно с этим усугубится кризис рынка недвижимости, то, запустив механизм реализации заложенного имущества в целях получения компенсации по невозврату, банк попросту не досчитается существенной суммы средств. В рассмотренной ситуации справедливо говорить о риске ликвидности, поскольку заложенная недвижимость, перешедшая от недобросовестных заемщиков к банку, приобретает в сложившихся обстоятельствах черты неликвидных активов, это выражается в том, что банк не сможет реализовать недвижимость по цене, достаточно высокой для того, чтобы покрыть сумму основного долга. Также справедливым будет предположение о том, что подобная ситуация способна существенно пошатнуть ликвидность банка. Одним из возможных путей решения данной проблемы может стать страхование рисков при кредитовании. Так, например, компания РОСНО активно развивает сравнительно новый вид страховых услуг, так называемый «комплексный залог», при котором в качестве частичного обеспечения идут активы заемщика, а в недостающей части залоговой суммы дополнительное покрытие выполняется страховой компанией. Выявляемые особенности также стоит учитывать при формировании кризисных сценариев в процессе превентивного антикризисного управления коммерческим банком.
Причиной существенного стресса для банка может стать подрыв репутации, спровоцированный распространением неверной и неточной информацию в СМИ в отношении конкретного банка. Подобное недоразумение способно не только лишить банк существенного объема денежных ресурсов в результате «бегства вкладчиков», но и способствовать получению выгод в виде притока бежавших вкладчиков рядом его основных конкурентов.
Таким образом, моделируя возможные кризисные сценарии, банкам не стоит все силы направлять на анализ «узких» мест по наиболее очевидным направлениям риска, таким как, например, кредитный, рыночный или риск ликвидности. Порой необходимо больше внимания уделять мелочам или таким неочевидным сферам риска как репутация компании, потеря которой зачастую приносит большие потери, чем банкротство основного кредитора банка. При профессиональном, комплексном и полноценном подходе к моделированию стрессовых сценариев результаты, полученные в процессе их реализации, могут стать своевременными сигналами возможных кризисных явлений банка. Моделируя подобные сценарии, недопустимо предлагать узкий и схематичный перечень причин потенциальных стрессов (кризисов), поскольку это не позволяет полностью понять всей глубины событий и достоверно сформировать и учесть непосредственные риски.
Список использованной литературы
1. Положение Банка России от 16.11.2003 № 242‑П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
2. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70‑Т «О типичных банковских рисках».
3. Клепач А. Кризис накроет нас в 2010 году // Финансовые известия от 07.09.2007
4. Комиссаров Г.П. Банковский «кризис доверия»: прививка или болезнь?// Аналитический банковский журнал. 2005. №2.
5. Пашковская И.В. Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности// Банковские услуги. – М.: 2004. № 4.
http://www.cbr.ru/analytics/stress.htm (Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) // Документы Банка России).
